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4月19日，貝殼財經·中誠信美麗中國ESG指數（下稱“美麗中國ESG指數”）、貝殼財經·中誠信碳中和100指數（下稱“碳中和100指數”）第七期月報出爐。

數據顯示，2月26日-3月25日，受資本市場表現不佳影響，兩大指數漲跌互現，在基準指數出現0.43%的跌幅下，美麗中國ESG指數微漲0.15%。過去一個月，ChatGPT（一款人工智能程序）概念熱度不減，成長賽道中計算機、通信等板塊風險偏好明顯回升。于美麗中國ESG指數而言，計算機貢獻了主要正收益。

2022年8月，新京報貝殼財經夏季峰會召開，貝殼財經與中誠信集團聯合開發ESG與雙碳系列數據產品，囊括美麗中國ESG指數、碳中和100指數，以及企業ESG評級數據庫。旨在成為上市公司ESG發展的晴雨表，也是助力投資人進行可持續投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續發展，為表現優秀的公司創造更好的融資環境。這一報告于每月定期發布，供市場參考。

(資料圖片僅供參考)

權益市場下行，美麗中國ESG指數收益率跑贏

本次月報以CCX1800為基準指數，其主要是滿足中誠信指數可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數相對更能表征當月市場整體表現。

月報顯示，本月權益市場整體表現繼續下行，兩大指數表現漲跌不一。其中，美麗中國ESG指數表現較為抗跌，上漲0.15%，碳中和100指數則下跌4.29%，基準指數下跌0.43%。

根據Wind數據，2月26日-3月25日，A股三大指數均呈現出下行趨勢，其中，上證指數微跌0.05%，深證成指下跌1.3%，而創業板指跌逾2.41%。

整體來看，美麗中國ESG指數與基準指數點位變化、收益率變化均具有一定程度較強的正相關性。貝殼財經記者注意到，美麗中國ESG指數和基準指數表現優于碳中和指數，其中3月6日以后美麗中國ESG指數相對于基準指數實現超額收益。

近3個月，美麗中國ESG指數、碳中和100指數和基準指數均呈現超過6%的正收益，其中，碳中和100指數的超額收益略高于基準指數，而美麗中國ESG指數區間收益率達9.09%，實現領跑。

拉長時間至近6個月，三個指數均表現較好，呈現出正收益。美麗中國ESG指數的區間收益率達到12.38%，相對基準指數和碳中和100指數的超額收益率進一步拉大。

本次月報對兩大指數的持倉進行了歸因分析，包括組合和主動收益部分的風格暴露和收益歸因。美麗中國ESG指數的超額正收益主要來自風格收益，相比之下，碳中和100指數的超額正收益和負收益主要來自于特質和行業。

2月26日-3月25日，基準指數持倉依然集中于醫藥生物、化工和公用事業行業，而且公用事業行業和化工占比均小幅擴大。

美麗中國ESG指數相對基準，超配了高盈利、小市值、低估值和低流動性因子。行業上超配了公用事業、化工、醫藥生物和輕工制造，低配了食品飲料、電氣設備與銀行行業。根據月報，電氣設備和計算機分別貢獻了主要正收益和負收益。

從碳中和100指數來看，其相對基準指數超配了小市值和高動量因子，行業上超配了電氣設備、汽車行業，低配了食品飲料、醫藥生物、銀行和電子行業。對于收益情況，銀行和食品飲料行業貢獻了主要正收益，電氣設備行業貢獻了主要負收益。

貝殼財經記者梳理發現，2月26日-3月25日行情表現不佳，申萬一級行業普跌，僅TMT細分行業、建筑獲得正收益。其中，傳媒、計算機、通信三大行業指數繼續保持領先，漲幅分別達到19.14%、14.38%和13.50%。此外，電子、建筑裝飾兩大行業指數上漲6%。相比之下，汽車、美容護理跌逾8%，煤炭、基礎化工、鋼鐵等行業指數跌幅超過6%。

萬聯證券分析師于天旭分析3月A股市場稱，市場流動性壓力緩解，投資者熱情有所回升。在他看來，行業間交投熱度分化明顯，在ChatGPT 概念火熱助推下，成長賽道中計算機、通信、信息技術、算力等板塊風險偏好明顯回升，帶動相關公司股價連續上漲。同時，中國特色估值體系重塑，央企、國企領域備受關注，市場熱情升溫。而前期受益于“穩增長”主線的建筑建材、房地產、鋼鐵等板塊漲勢關注度有所回落。

工業富聯漲超80%，多只個股跌約20%

本次月報公布了美麗中國ESG指數和碳中和100指數成分股表現。月報顯示，2月26日-3月25日，躋身美麗中國ESG指數漲幅榜前五位的成分股漲幅較為分化——工業富聯以83.96%的漲幅位列榜首，中材國際、吉比特緊隨其后，分別上漲了25.03%、23.04%。此外，環旭電子、中國鐵建漲幅超過16%。

而從碳中和100指數來看，成分股漲幅均有所收縮。中國石化、兆威機電、招商港口漲幅領先，分別上漲了18.45%、18.26%和10.25%。相比之下，中國石油、佳電股份漲幅接近8%。

從跌幅情況來看，美麗中國ESG指數成分股中，大豪科技下跌了20.60%，振華新材、華域汽車、海爾智家和西部超導4只個股跌幅在11%左右。

于碳中和100指數而言，多只成分股跌幅較大。其中，固德威跌幅達26.69%，起帆電纜、長城汽車跌逾20%，威騰電氣和陽光電源緊隨其后，跌幅分別為19.92%、15.22%。

自2022年8月新京報貝殼財經夏季峰會以來，貝殼財經與中誠信集團聯合開發的ESG與雙碳系列數據產品于每月定期公布。其中，兩只指數均具備較為廣泛的行業覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數走勢除了反映相關上市公司的證券表現，還側面反映出我國企業踐行ESG理念和對碳中和目標的實施情況，展現出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發揮的引領示范效應。

美麗中國ESG指數選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現領先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長、高盈利質量和高分紅等特點的上市公司。碳中和100指數在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領域處于領先地位和在高碳領域減排表現突出的代表性上市公司。該指數選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進行1:2的權重配比。

值得一提的是，碳中和100指數的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領域碳排放得分靠前的股票。

新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 王進雨 校對 柳寶慶

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